Calcolo del rendimento di un BTP – esercizi

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Esercizio 1 sul rendimento dei buoni ordinari del tesoro (BTP) –

 

Il 19 maggio (Venerdì) la Demurra S.p.a. acquista € 10.000,00 nominali di BTP 3,6%, godimento il 1/03
– 1/09 al corso di 99,80 + i, provvigione 0,25% sul corso secco.

 

Il 19 maggio è compreso nel semestre 1/03 – 1/09.
La durata del semestre è pari a 30 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 1 = 184

 

I giorni effettivi maturati vanno dall’ 1/03 a mercoledì 24/05 (la borsa è chiusa sabato e domenica + 3 giorni borsa aperta) e sono in tutto 30 + 30 + 24 = 84 giorni (il giorno iniziale non si conta, il finale sì).

 

Il corso secco (X) si calcola secondo la proporzione:btp-esercizi-sul-rendimento
100 / 99,80 = 10000/X
X = (10000 x 99,80) / 100
X = € 9980,00
Il tasso è semestrale invece è pari a 3,6/2 = 1,8%
L’interesse da calcolare si ottiene secondo la formula:

 

I = ( C x I x t) / (T x 100) = € 82, 17
t = giorni effettivi maturati
T = durata in giorni semestre
Il calcolo delle commissioni procede in questo modo:

 

Commissioni = Corso secco x provvigioni = (€ 9980,00 x 0,25)/100 = € 24,95
Adesso si provvederà al calcolo del tel quel e del costo totale.
Corso secco + interessi maturati = tel quel = € 10062.17
Commissioni + tel quel = costo totale = € 10087,12
Costo totale = € 10087,12
   
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